什么是网格交易策略:基于股票波动高抛低吸策略,自动化反复买卖赚取差价。投资者借助条件单,把资金分成多份,从基准价开始,每跌x%就自动买入一份,每涨y%就自动卖掉一份。股价越波动高抛低吸的机会越多

什么是交易策略回测:设定了交易策略后,基于历史已经发生过的真实行情数据,从历史上某一个时间点开始,严格按照设定的交易策略对指定证券标的进行买入、卖出等操作,得出一个时间段内的盈利、最大回撤等数据,帮助投资者判断该策略的盈利能力、稳定性、波动性等指标

本回测策略基于华宝证券的网格条件单(条件所限只有以日为单位的数据,所以仅对每日开盘价进行计算,粒度较实际情况粗糙),条件单参数说明如下:

* 证券标的:股票、ETF、可转债等的代码
* 最低价(元):条件单运行价格区间的最低点,网格下沿
* 最高价(元):条件单运行价格区间的最高点,网格上沿
* 触发基准价(元):第一次策略运行的参照起始价,通常选最高价;第二次开始以当前触发价为基准价
* 上涨/下跌幅度:从基准价算起,所需执行卖出的上涨、下跌幅度,通常二者相等,则有:
网格数 = (最高价 - 最低价) / 幅度

从基准价开始,当价格达到上涨/下跌幅度时,触发卖出/买入操作、之后将触发价作为新的基准价(此时整个网格的上下沿会相应变化);上涨/下跌幅度可以是百分比或金额

* 委托数量:对网格每一格下单的数量
实例:标的为华钰转债 (SH113027) ,时间区间为2022-01-04 ~ 2022-12-23
网格条件单 (简化版)
条件单
最低价

(元)

最高价

(元)

触发基准价

(元)

上涨/下跌
(元)
委托数量

(张)

1130271251651651030 条件单对应的网格
网格序号价格元)委托股数累计股数网格资金(元)成本(元)
0165
115580801240012400
2145801601160024000
3135802401080034800
4125803201000044800

预设网格交易条件单,在价格区间165元-125元以内,首先以最高价(网格上沿)165为基准,此时仓位为0,当价格低于155,触发买入80张,设基准价155,当价格低于145元时,再触发买入80张,设基准价145,以此类推,直到价格低于125元(网格下沿),触发买入80张,设基准价125,此时达到最大持仓320张,如价格继续下降,称为向下破网,条件单进入休眠状态;反之,当价格上升时,比如从125升到高于135,触发卖出80张,设基准价135,当价格高于145,再触发卖出80张,设基准价145…直到价格高于165,再触发卖出80张,设基准价165,此时持仓为0,如价格继续上升,称为向上破网,条件单进入休眠状态

实际运行结果
date opt price volume index value cost profit 0 2022-01-04 1 143.050 160 2
22888.00 22888.00 0.00 1 2022-01-10 1 134.010 80 3 32162.40 33608.80 -1446.40 2
2022-02-22 -1 146.300 80 2 23408.00 21904.80 1503.20 3 2022-02-25 -1 157.000 80
1 12560.00 9344.80 3215.20 4 2022-03-08 -1 169.200 80 0 0.00 -4191.20 4191.20 5
2022-03-10 1 148.050 80 1 11844.00 7652.80 4191.20 6 2022-03-31 -1 166.400 80 0
0.00 -5659.20 5659.20 7 2022-04-26 1 147.000 80 1 11760.00 6100.80 5659.20 8
2022-05-12 1 145.000 80 2 23200.00 17700.80 5499.20 9 2022-05-17 -1 171.000 160
0 0.00 -9659.20 9659.20 10 2022-08-03 1 153.652 80 1 12292.16 2632.96 9659.20
11 2022-08-26 1 143.589 80 2 22974.24 14120.08 8854.16 12 2022-11-09 -1 155.931
80 1 12474.48 1645.60 10828.88 13 2022-11-18 1 143.999 80 2 23039.84 13165.52
9874.32 2022-01-04~2022-12-23 index(2), benchmark(145.00), value(21920.00),
cost(13165.52), profit(8754.48)
2022-01-04 开盘价143.05元,143.05 < 145,买入80 * 2 = 160 张

2022-01-10 开盘价134.01元,134.01 < 135,买入80张

2022-02-22 开盘价146.3元,146.3 > 145,卖出80张

2022-02-22 开盘价157元,157 > 155,卖出80张

...

截止2022-12-23日,网格内还剩2格160张,市值21920元,成本13165.52元,盈利8754.48元

结果图

 

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