©2020-2024 ioDraw All rights reserved
什么是网格交易策略：基于股票波动高抛低吸策略，自动化反复买卖赚取差价。投资者借助条件单，把资金分成多份，从基准价开始，每跌x%就自动买入一份，每涨y%就自动卖掉一份。股价越波动高抛低吸的机会越多
什么是交易策略回测：设定了交易策略后，基于历史已经发生过的真实行情数据，从历史上某一个时间点开始，严格按照设定的交易策略对指定证券标的进行买入、卖出等操作，得出一个时间段内的盈利、最大回撤等数据，帮助投资者判断该策略的盈利能力、稳定性、波动性等指标
本回测策略基于华宝证券的网格条件单（条件所限只有以日为单位的数据，所以仅对每日开盘价进行计算，粒度较实际情况粗糙），条件单参数说明如下：
* 证券标的：股票、ETF、可转债等的代码
* 最低价(元)：条件单运行价格区间的最低点，网格下沿
* 最高价(元)：条件单运行价格区间的最高点，网格上沿
* 触发基准价(元)：第一次策略运行的参照起始价，通常选最高价；第二次开始以当前触发价为基准价
* 上涨/下跌幅度：从基准价算起，所需执行卖出的上涨、下跌幅度，通常二者相等，则有：
网格数 = (最高价 - 最低价) / 幅度
从基准价开始，当价格达到上涨/下跌幅度时，触发卖出/买入操作、之后将触发价作为新的基准价（此时整个网格的上下沿会相应变化）；上涨/下跌幅度可以是百分比或金额
* 委托数量：对网格每一格下单的数量
实例：标的为华钰转债 (SH113027) ，时间区间为2022-01-04 ~ 2022-12-23
网格条件单 (简化版)
条件单
最低价
(元)
最高价
(元)
触发基准价
(元)
上涨/下跌
(元)
委托数量
(张)
1130271251651651030 条件单对应的网格
网格序号价格元)委托股数累计股数网格资金(元)成本(元)
0165
115580801240012400
2145801601160024000
3135802401080034800
4125803201000044800
预设网格交易条件单，在价格区间165元－125元以内，首先以最高价（网格上沿）165为基准，此时仓位为0，当价格低于155，触发买入80张，设基准价155，当价格低于145元时，再触发买入80张，设基准价145，以此类推，直到价格低于125元（网格下沿），触发买入80张，设基准价125，此时达到最大持仓320张，如价格继续下降，称为向下破网，条件单进入休眠状态；反之，当价格上升时，比如从125升到高于135，触发卖出80张，设基准价135，当价格高于145，再触发卖出80张，设基准价145…直到价格高于165，再触发卖出80张，设基准价165，此时持仓为0，如价格继续上升，称为向上破网，条件单进入休眠状态
实际运行结果
date opt price volume index value cost profit 0 2022-01-04 1 143.050 160 2
22888.00 22888.00 0.00 1 2022-01-10 1 134.010 80 3 32162.40 33608.80 -1446.40 2
2022-02-22 -1 146.300 80 2 23408.00 21904.80 1503.20 3 2022-02-25 -1 157.000 80
1 12560.00 9344.80 3215.20 4 2022-03-08 -1 169.200 80 0 0.00 -4191.20 4191.20 5
2022-03-10 1 148.050 80 1 11844.00 7652.80 4191.20 6 2022-03-31 -1 166.400 80 0
0.00 -5659.20 5659.20 7 2022-04-26 1 147.000 80 1 11760.00 6100.80 5659.20 8
2022-05-12 1 145.000 80 2 23200.00 17700.80 5499.20 9 2022-05-17 -1 171.000 160
0 0.00 -9659.20 9659.20 10 2022-08-03 1 153.652 80 1 12292.16 2632.96 9659.20
11 2022-08-26 1 143.589 80 2 22974.24 14120.08 8854.16 12 2022-11-09 -1 155.931
80 1 12474.48 1645.60 10828.88 13 2022-11-18 1 143.999 80 2 23039.84 13165.52
9874.32 2022-01-04~2022-12-23 index(2), benchmark(145.00), value(21920.00),
cost(13165.52), profit(8754.48)
2022-01-04 开盘价143.05元，143.05 < 145，买入80 * 2 = 160 张
2022-01-10 开盘价134.01元，134.01 < 135，买入80张
2022-02-22 开盘价146.3元，146.3 > 145，卖出80张
2022-02-22 开盘价157元，157 > 155，卖出80张
...
截止2022-12-23日，网格内还剩2格160张，市值21920元，成本13165.52元，盈利8754.48元
结果图